Deltidsjobb – Statistisk modellering, data og kraftmarked

Om stillingen

Dette er en unik mulighet til å arbeide med statistisk modellering og tidsseriedata på en konkret problemstilling med direkte relevans for kraftmarkedet.

Kraftforvaltning i NTE har utviklet MCPN (Monte Carlo Power Nordic), som kombinerer en Bayesiansk VAR-modell (BVAR) med Monte Carlo-simulering. Modellen brukes blant annet som støtte ved prising av kraftkontrakter, analyse av porteføljerisiko og vurdering av forretningsmuligheter i det nordiske kraftmarkedet.

Som student vil du få et faglig utenfrablikk på modellen og jobbe med en konkret problemstilling knyttet til hvordan ukentlige prisbaner kombineres med variasjon mellom timene i uken. Hovedleveransen vil være reproduserbare analyser og testkode, en sammenligning av dagens metode og utvalgte alternativer, samt en kortfattet vurdering av funn og anbefalt videre retning.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil blant annet innebære å:

sette deg inn i dagens metode for å kombinere ukespris og timesvariasjon

etablere kriterier og tester for å vurdere hvor realistiske timesprisscenarioene er

analysere modellresultater på tvers av ulike prisnivåer og årstider

teste et avgrenset utvalg alternative metoder

vurdere konsekvenser for utvalgte prisings- og risikoberegninger

dokumentere funn og anbefale videre metodevalg

Du vil jobbe med historiske spotpriser og vinddata, samt prisdata fra markedet. Arbeidet gjennomføres i tett dialog med fagpersoner i Kraftforvaltning, med en tydelig avgrenset problemstilling og regelmessig faglig sparring.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som går fjerde året i et relevant masterløp innen for eksempel:

statistikk

matematikk

data science

samfunnsøkonomi

finansiell økonomi

industriell økonomi

energi

eller andre kvantitative fagområder

Av erfaring og personlige egenskaper, ser vi etter deg som:

har interesse for statistisk modellering, tidsserier og usikkerhet

har erfaring med, eller gode forutsetninger for å arbeide i Python

arbeider strukturert og etterprøvbart

evner å sette deg inn i en eksisterende modell og utfordre antakelser på en konstruktiv måte

kan formidle tekniske funn på en enkel og forståelig måte

Kjennskap til BVAR, bayesiansk statistikk eller kraftmarkedet er en fordel, men ikke et absolutt krav.

Videre muligheter

Stillingen er på 20%, normalt én arbeidsdag i uken, og har en varighet på seks måneder, med mulighet for forlengelse.

For deg som ønsker å gå videre med problemstillingen, kan stillingen også danne grunnlag for en relevant masteroppgave i samarbeid med NTE. Ved god faglig match kan det også være muligheter for videre samarbeid etter studiene.

Interessert?

Synes du dette høres spennende ut? Da håper vi du sender oss en søknad. Fortell gjerne litt om hva du studerer, hvilke fagområder du interesserer deg for, og hvordan du liker å jobbe med kvantitative problemstillinger.

Vi vurderer kandidater fortløpende, og målet er å ha gjennomført rekrutteringen før nyttår. Ved eventuelle spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med Trygve Sørås på e-post ([email protected]).